Тестер стратегий для МТ5 — разбор оптимизации ТС на практике

Тестер стратегий заключает в себе возможности апробации характеристик торгового алгоритма на платформе MetaTrader 5. Это встроенная функция терминала. Разберем подробнее.

Тестер стратегий как незаменимый инструмент

Еще до применения алгоритма в работе на финансовых рынках, инструмент делает возможным определение эффективности робота, и подбор наиболее подходящих настроек для интеграции на электронные площадки. Функционирование тестера стратегий для МТ5 выстраивается на истории котировок. Подходящие активы – акции, валюты. Пока проводится тест, робот совершает анализ накопленных котировок, и выполняет сделки в виртуальной среде, согласно алгоритму, который в него вложен. Такой подход дает возможность оценки того, какими бы были результаты торговли по стратегии за предыдущий глобальный период.

• Благодаря параметру мультивалютности, роботы, проверяемые через тестер стратегий, получают доступ ко всем инструментам финансов, и могут осуществлять с ними виртуальные финансовые операции.
• Что примечательно – инструмент разрешает испытание даже советников высокой сложности, способных проводить одновременный анализ нескольких валют, с учетом существующей показателя корреляции.
• Главное преимущество – вы можете оценить торгового робота, не запуская его в реальный рынок.
• Экономия времени при прогонке – также значимый параметр. В тестере стратегий МТ5 всего за несколько минут можно получить результат, эквивалентный значению дней, недель или месяцев в реальной торговой среде.

Какие возможности получится эксплуатировать?

Рассмотрим по порядку.

• Существует выбор между несколькими режимами тестирования. Смысл сводится к выбору наиболее подходящего соотношения между скоростью и качеством. Режим «Все тики» удобен тем, что позволяет увидеть наиболее точно картинку реальности. При «1 minute OHLC» возрастет скорость, но снизится точность. Приблизительная оценка эффективности реализуется через использование исключительно цен открытия баров.
• Имеющийся функционал допускается применять с целью решения массовых задач из сферы математики. Когда проводятся вычисления подобного типа, – история не применяется. Нет моделирования по рыночному окружению. Реализуются исключительно математические расчеты, заложенные в эксперта.
• Использование в МТ5 тестера стратегий для создания стрессовых условий – еще одна возможность приближения условий к реальным во время проверки. Эмулятор в произвольном порядке воспроизводит задержки исполнения, стараясь повторить аналогичные процессы в сети, когда торговые запросы передаются и обрабатываются. Или же это условия дилера, которые весьма похожи на описанные выше процессы.
• Результат проверки отображается графически, а не только в сухих цифрах, где можно увидеть заработок робота за время прохождения теста. Дополнительно, доступен широкий перечень других статистических данных. Например, выраженное в процентах соотношение между прибылью и убытком, количество удачных сделок – и не очень, ожидание выигрыша, фактор риска, и прочее.
• Визуальное тестирование делает возможным наблюдение за работой советника в режиме реального времени на данных исторического периода. По желанию, вы можете замедлить процесс в тестере стратегий для ручной торговли МТ5, или поставить его на паузу. Параллельно получится проверить работу индикаторов пользователя – до того как вы их купите в Маркете.

Настройка подходящих параметров

Оптимизация – процесс, во время которого вы подбираете для конкретного советника лучшие входные параметры. Скажем, можно ориентироваться на максимальную прибыльность, устойчивость, минимальный риск, и не только. Каждый раз, изменяя цифры, вы тестируете советника заново. Затем происходит сравнение результатов, и выбор оптимальных настроек.

Процесс может быть очень длительным, если последовательно перебирать десятки или сотни тысяч вариаций. Генетические алгоритмы позволят оставить лишь те комбинации, которые лучше остальных соответствуют критериям оптимизации. Параметры «скрещиваются» до момента, когда дальнейшее улучшение становится невозможным. Так в разы уменьшается число комбинаций и общее время оптимизации. Результаты можно видеть в режимах 2D (два показателя) и 3D (вся картина). Использовать разрешается не только встроенные возможности, но и свои подходы.

Форвард-тестирование – функция, позволяющая исключить подгонку параметров при «переоптимизации». Исторические данные делятся на два отрезка. Оптимизация выполняется на первом отрезке, а на втором – полученные результаты только подтверждаются. Если робот демонстрирует идентичную, высокую, эффективность на двух отрезках, то система уже получила лучшие параметры, и подгонять их нет необходимости.

Подключение дополнительных вычислительных мощностей возможно через MQL5 Cloud Network. Вы можете как использовать чужие мощности, так и предоставлять собственные, и зарабатывать на этом.