Линии Боллинджера. Как применять индикатор на практике?

Как в контексте технического анализа появился индикатор Линии Боллинджера? 36 лет назад Джон Боллинджер, аналитик из Америки, поставил перед собой цель: разработать личную систему, чтобы получить новые и более эффективные возможности для проведения в отношении инвестиций – оценки и расчета перспектив.

Как постепенно появлялись Линии Боллинджера?

На разработку алгоритма изобретатель израсходовал примерно 7 лет. Система была представлена сообществу трейдеров и инвесторов в начале 90-х годов. Достаточно быстро индикатор Полосы Боллинджера стал популярным среди рыночных участников.

По состоянию на 2017 год, Джон Боллинджер был владельцем Bollinger Capital Management inc. – финансовой компании, применяющей методы, разработанные им. Разберем суть того, что такое Линии Боллинджера. Это технологическое решение, позволившее сочетать в себе три индикатора. Один из них оценивает показатели волатильности, второй обнаруживает тренд, а третий – работает по типу осциллятора. На графике линии показывают:

• Ценовой вектор.
• Коридор, в рамках которого изменяется стоимость.
• При этом Линии Боллинджера учитывают волатильность и тренд, присущие текущей рыночной фазе.

В контексте графического начертания, индикатор выглядит как совокупность трех линий. По центру находится скользящая средняя. Она указывает приоритетный вектор тренда. Две оставшиеся линии ограничивают ценовой график с обеих сторон, и характеризуют его волатильность.

Линии, создающие своего рода границы коридора, – это тот же мувинг, однако смещённый на некоторое количество стандартных отклонений. Их еще называют среднеквадратичными. Так как величина последнего значения привязана к показателям волатильности, то полосы самостоятельно регулируют свою ширину.

При неустойчивом рынке она становится больше – это может происходить при публикации новостей. Когда длится стабильный период – волатильность идет на спад. Выходит, Линии Боллинджера на бирже выполняют функции осциллятора, однако в более удобной форме. Тогда, исходя из амплитуды колебаний на графике, становится возможной моментальная оценка того, в каком состоянии пребывает инструмент – перепроданности или перекупленности.

Какие выбрать параметры?

Чтобы правильно осуществить по Линиям Боллинджера настройку, сделайте так, чтобы 5% цен располагалось за границами прорисованных линий, а 95% – внутри них. При этом с некоторой периодичностью стоимость должна осуществлять касание к канальным границам. Если происходят резкие движения, то на короткое время график может выходить за установленные рубежи.

Вам нужно знать, если используете Линии Боллинджера, как торговать ими. Помните: с повышением периода, индикатор теряет способность тонко чувствовать рынок и приобретает запаздывание. Если вы будете работать с инструментами, характеризующимися малым значением волатильности, то настройки подобного рода превратят индикатор в бесполезный элемент.

Применение Линий Боллинджера

Автор в своей книге объясняет: его индикатор создавался не для цели непрекращающегося анализа движения стоимости. Нельзя оценить показания индикатора в любой отрезок времени и сделать точный вывод о том, как инструмент будет вести себя в дальнейшем. Однако в отдельные моменты времени индикатор дает сигналы, ориентируясь на которые (желательно, с подтверждением других инструментов), вы сумеете не пропустить хорошие возможности, чтобы торговать, ориентируясь на высокий потенциал прибыли.

Если вы решили использовать Линии Боллинджера, стратегия должна подразумевать некоторые особенности:

• При расхождении границ канала имеем дело с продолжением тренда.
• Если происходит сужение внешних полос Боллинджера, то данное обстоятельство может говорить о том, что тенденция затухает и возможен ее разворот.
• Велика вероятность: если от одной границы началось движение, то оно должно дойти до другой.
• Положение ценового графика в отношении медианы говорит, в какую сторону направлен тренд. Он считается восходящим, если график ходит над ценой. Линия должна иметь соответствующее направление.

Непосредственные варианты реализации стратегии – это, в частности, приобретение или реализация актива/дериватива по тренду после коррекции. Далее цена может резко изменяться, когда полоса сузится. Данное обстоятельство будет соответствовать снижению волатильности. Также важно распознавать модели «Двойная вершина» и «Двойное основание».

Кроме перечисленных выше способов, которые достаточно распространены, есть и другие системы торговли, применяющие сочетания полос Боллинджера с прочими инструментами теханализа – например, Параболик Сар и Макди. Автор методики в собственной книге предлагал даже выстраивание полос не для графика стоимости, а для сходных параметров RSI и применения получающихся сигналов. Технический инструмент предоставляет широкое поле для построения самых разных систем торговли. Для выстраивания Линий Боллинджера формула предполагает проведение специальных расчетов.