Индекс РТС: расшифровка, состав, возможности для заработка

Индекс биржи является индикатором, который отображает итоги перемен в ценах акций на протяжение торгов. Индекс РТС сегодня входит в число важнейших для рынка РФ. В то же время не все трейдеры в полной мере сознают, что именно из себя представляет индекс РТС, в чем измеряется, а также какие в нем есть возможности для получения прибыли. Данный материал расскажет об этом подробнее.

Индекс РТС: основы

Биржевой индекс РТС – это сводный индикатор, считающийся на основе конкретного списка акций. Он отображает положение дел на рынке акций РФ, выступая в роли его главного бенчмарка и демонстрируя перемены в стоимости компаний, которые включены в расчетную базу.

Первый раз данный индекс рассчитали в 1995-м, использовав в качестве основы ценные бумаги 30 самых крупных эмитентов фондового рынка РТС (Российская торговая система). Первоначальное значение данного индекса было признано равным 100 п. По стоянию на 27 ноября 2020-го он был равен примерно 1294 п. Сегодня через Сеть можно узнать всю ключевую информацию про индекс РТС. График данного индикатора отображается на профильных ресурсах в режиме реального времени.

Индекс РТС – величина расчетная и напрямую приобрести его, подобно обычным инструментам на рынке финансов, не представляется возможным. В то же время, для торговли им все же существует ряд вариантов.

Компании, входящие в индекс РТС

Данный индекс состоит из публичных фирм Российской Федерации, для которых характерны большой масштаб бизнеса, а также значительная динамика развития. Кроме того, эти компании работают в сегментах, имеющих важнейшее значение для государства. При этом инвесторам важно следить за списком компаний, входящих в индекс РТС. Состав акций, на основе которых он рассчитывается, время от времени изменяется. Так, в 1995-м их было 30, после стало 50, а на текущий момент таких бумаг 38.

Ежеквартально особый комитет пересматривает состав индекса. Удельные веса включенных в него ценных бумаг могут сильно различаться. Самый большой он у крупнейших фирм, по большей части – «голубых фишек». Вес оставшихся определяется в зависимости от их роли в различных экономических сегментах в то время, когда пересматривается индекс РТС. Онлайн-ресурсы позволяют следить за всеми изменениями в его составе.

На сегодня можно выделить тройку фирм, включенных в индекс РТС, акции которых имеют в нем наибольший удельный вес: Сбербанк (порядка 12%), «Газпром» (почти 14%), а также «Лукойл (примерно 12%).

При этом по условиям, на основе которых фирма может попасть в индекс, ни у одной фирмы удельный вес в нем не должен составлять больше 15%. Кроме того, никакие 5 компаний не могут вместе «весить» в нем больше 55%.

Говоря об отраслях, порядка 45% индекса РТС – это нефтегазовый сектор, порядка 19% финансы, а 17% – металлургический сегмент. Также в нем представлены компании из таких сегментов, как потребление, электроэнергетика и телекоммуникации. На долю всех оставшихся сегментов приходится только 2%.

Покупка индекса РТС

Приобрести непосредственно индекс нельзя. Но торговля им возможна посредством ряда производных инструментов:

Первый вариант приобрести индекс РТС – фьючерс на него, который доступен на МосБирже. Он входит в число самых популярных и ликвидных инструментов рынка FORTS, а также может похвастаться невысокими издержками.
Второй вариант – ETF, вроде фонда EFT FXRT, который на МосБирже торгуется фирмой FinEX. Нижняя граница входа составляет примерно $40. Расчет осуществляется в национальной валюте РФ, а дивидендные выплаты реинвестируются Также приобретение фонда возможно на ИИС. Так освободиться от части налогов.
Третий способ – ПИФ. Данный внебиржевой инструмент имеет довольно маленький порог вхождения (от 10 тысяч руб.). При этом размер комиссионных выплат здесь довольно высок (превышает 5%).

Таким образом у инвестора есть выбор. Результативным способом вложений в индекс является приобретение фьючерса, но для этого нужны определенные знания, существенный объем доступных средств, а также умение работать на срочном рынке. У ETF доступность лучше, но они менее привлекательны из-за больших комиссионных выплат. Кроме того, есть промежуточный вариант: с соблюдением пропорций отдельно приобрести ценные бумаги компаний входящих в индекс РТС. Прогноз прибыльности такого варианта сделать еще сложнее, поскольку для его реализации потребуется уже весьма много средств.

Практическое использование индекса РТС

Индексом пользуются главным образом как показателем перемен в цене конкретных бумаг, сгруппированных по ряду критериев. Кроме того, индекс представляет интерес в качестве варианта для вложений. Как отмечалось выше, наиболее перспективным вариантом в таком случае является фьючерс, хотя важно помнить, что у подобных контрактов в большинстве случаев недолгий срок (месяц или квартал).

Дополнительный вариант предполагает вложения не во все бумаги, из которых состоит индекс, а только в несколько топовых, так как сам факт нахождения акции в индексе РТС переводит ее в разряд «элитных». При этом нет необходимости самому отбирать акции с наибольшей ликвидностью, поскольку это уже проделала биржа.